北京2024年9月26日 /美通社/ -- 金融市場瞬息萬變、交易機會稍縱即逝，交易速度成為了決定勝負的關鍵因素，即使是微小的時延也可能錯失交易時機，影響交易結果，導致收益損失。為了應對量化交易環(huán)境下對于數(shù)據(jù)處理與傳輸速度的嚴苛要求，浪潮信息攜手元腦伙伴中科馭數(shù)及寬睿科技，發(fā)布面向證券行業(yè)的“超低時延量化交易加速方案”。
量化交易加速方案采用 x86 架構服務器和浪潮信息云巒操作系統(tǒng) KOS 作為底層基礎平臺，搭載中科馭數(shù) SWIFT-2200 低延遲網(wǎng)卡，經(jīng)過系統(tǒng)級優(yōu)化，為寬睿科技快速交易系統(tǒng)提供穩(wěn)定高效、超低時延的基礎支撐，實現(xiàn)了從證券機構快速柜臺系統(tǒng)到交易所前置系統(tǒng)的全業(yè)務實盤部署，整體網(wǎng)絡時延降低 40%-50%，交易報單再一次提速。
微秒級差異影響交易結果，降低網(wǎng)絡時延成為剛需
證券市場行情瞬息萬變，交易機會轉(zhuǎn)瞬即逝，擁有更低時延、更快響應的交易系統(tǒng)，意味著能精準把握買賣機會和點位。交易系統(tǒng)的處理速度越快，就越有可能在快速變化的市場中占據(jù)優(yōu)勢。
在交易報單環(huán)節(jié)，網(wǎng)絡時延、交易系統(tǒng)速度尤為重要，通常以微秒（μs）為單位，網(wǎng)絡時延一般要求在1μs以下，交易系統(tǒng)內(nèi)部穿透時延一般要求在4μs左右，性能較佳時能達到1~2μs。追求微秒級甚至納秒級超低時延已成為證券公司吸引客戶、擴大經(jīng)紀業(yè)務規(guī)模的關鍵。面對這一挑戰(zhàn)，證券公司亟需一種既能滿足實時快速響應，又能應對復雜數(shù)據(jù)處理和并發(fā)任務需求的時延加速方案。
當前，單純依賴硬件或軟件的時延加速方案已逐漸顯露出局限性。時延敏感型場景下，純硬件方案在應對動態(tài)變化的系統(tǒng)運行狀況時顯得力不從心，同時隨著芯片等硬件元件的制造逐漸接近物理極限，進一步的時延降低將變得更加困難；而純軟件方案受到傳統(tǒng)CPU設計、算法復雜性的制約，難以在根本上解決時延問題。此外，時延敏感型場景下多任務與并發(fā)性是常態(tài)，純硬件或純軟件方案往往難以有效處理資源競爭與調(diào)度問題。因此，通過軟硬協(xié)同優(yōu)化技術實現(xiàn)超低時延加速成為重要發(fā)展方向。
浪潮信息聯(lián)合元腦伙伴協(xié)同優(yōu)化，證券交易時延降低40-50%
為了滿足量化交易投資者對交易速度的高要求，寬睿科技為用戶量身打造了快速交易系統(tǒng)，系統(tǒng)內(nèi)部穿透時延續(xù)低至微秒級，全鏈路時延行業(yè)領先。為了實現(xiàn)交易的再提速，浪潮信息與元腦伙伴寬睿科技及中科馭數(shù)完成從底層硬件到上層應用的全面優(yōu)化。方案底層為KOS操作系統(tǒng)，整合中科馭數(shù)低延遲網(wǎng)卡，內(nèi)置BIOS參數(shù)、網(wǎng)卡中斷聚合參數(shù)、中斷親和性等最佳實踐配置，實現(xiàn)了網(wǎng)絡數(shù)據(jù)包的快速傳輸與處理；上層結合寬睿科技快速交易系統(tǒng)，經(jīng)三方聯(lián)合測試，將證券交易場景下的網(wǎng)絡時延降低40-50%。
超低時延量化交易加速方案
同時，方案上層結合寬睿科技低延遲、高可靠、高可用、一站式報盤的快速交易系統(tǒng)，并采用測試工具 LAP 時延分析平臺，實時統(tǒng)計各項性能數(shù)據(jù)，在高并發(fā)、高吞吐量、稀疏單、脈沖測試以及各類極端場景下多次優(yōu)化測試，系統(tǒng)性能表現(xiàn)穩(wěn)定。
目前，該方案已在知名證券公司成功應用，降低網(wǎng)絡時延等環(huán)節(jié)的速度損耗，充分發(fā)揮寬睿快速交易系統(tǒng)超低時延、低抖動的特性，進一步降低上行報單速度，滿足時延敏感型用戶對交易速度的極致要求。這一成功案例為金融行業(yè)核心交易系統(tǒng)的優(yōu)化升級樹立了典范，凸顯了軟硬協(xié)同優(yōu)化技術在新一代金融基礎設施建設中的重要作用。
展望未來，金融行業(yè)核心交易系統(tǒng)的優(yōu)化升級將從試點實踐向規(guī)模化推廣轉(zhuǎn)變。浪潮信息將與寬睿科技、中科馭數(shù)持續(xù)深化合作，不斷推動軟硬協(xié)同技術的創(chuàng)新與應用，為金融行業(yè)提供更為可靠、高效的技術支撐，助力金融新基建的蓬勃發(fā)展。
